دليل الأنظمة
الأنظمة
أنظمة منهجية قائمة على قواعد بحثناها وطوّرناها. نبيّن لكل نظام ما يفعله، وكيف تصرّف في المحاكاة، وما يتطلبه منك من وقت ومتابعة.
لا ننشر هنا قواعد الأنظمة المدفوعة: لا شروط الفرز، ولا المعاملات، ولا تعريفات نطاق الاستثمار. وحين يصدر النظام كوداً، تحصل عليها كاملة في كود Python مقروء مع كل افتراضاته. أما النظامان المجانيان فتعرض صفحتاهما مقتطفاً من قواعدهما وكودهما.
تعمل كل الأنظمة هنا على بيانات نهاية اليوم، أي شمعة سعرية واحدة لكل يوم تداول. لا يعتمد أي منها على الرسوم البيانية اللحظية، كشموع الخمس دقائق أو العشر دقائق أو الساعة، ولا يحتاج أي منها إلى متابعة والسوق مفتوحة. وتبيّن كل بطاقة عدد المرات التي يحتاج فيها النظام إلى تدخلك: يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً.
كل الأرقام في هذه الصفحة اختبارات تاريخية افتراضية: ليست أداء حساب حقيقي، ولا تنبؤاً. اقرأ الإفصاح كاملاً
-
Harrier_SPY
اتّباع الاتجاه: استثمار كامل أو سيولة كاملة
- النمو السنوي المركب
- 9.43%
- أقصى تراجع
- −24.4%
- سورتينو (2005 إلى 2026)
- 1.24
- وتيرة التدخل
- شهرياً
-
Owl_SPY
احتفاظ ليلي بعد يوم ضعيف
- النمو السنوي المركب
- 8.46%
- أقصى تراجع
- −29.3%
- سورتينو (2005 إلى 2026)
- 1.79
- وتيرة التدخل
- يومياً
-
Crane_ETF
تدوير شهري ضمن سلة ثابتة من صناديق المؤشرات المتداولة
- النمو السنوي المركب
- 10.84%
- أقصى تراجع
- −27.0%
- سورتينو (2005 إلى 2026)
- 1.45
- وتيرة التدخل
- شهرياً
-
Stork_NDX
زخم نسبي بين الأسهم مع استهداف مستوى التذبذب
- النمو السنوي المركب
- 22.69%
- أقصى تراجع
- −36.7%
- سورتينو (2005 إلى 2026)
- 2.13
- وتيرة التدخل
- شهرياً
نتائج محاكاة. تبدأ الرسوم البيانية كلها في يناير 2005 من $100,000، وتغطي نسبة سورتينو الأشهر نفسها بقيم نهاية الشهر؛ أما النمو السنوي المركب وأقصى تراجع فمن الاختبار الكامل لكل نظام. وتبيّن صفحة كل نظام فترة اختباره وتكاليفه ونطاق استثماره وافتراضاته. ونضيف أنظمة جديدة إلى هذه الصفحة كلما اكتمل بحثها.
كيف تستفيد من هذه الأنظمة؟
يمكن للشركات الحصول على تراخيص نماذجنا وأدواتنا، أو تكليفنا بتطوير أنظمتها الخاصة. ويمكن للأفراد الحصول اليوم على Harrier_SPY و Owl_SPY كوداً مجانياً بلغة Python، أما Crane_ETF و Stork_NDX فسيصدران قريباً بصيغة كود مدفوع تشغّله على بياناتك.
الجمع بين الأنظمة
ماذا يحدث حين تشغّل الأنظمة معاً؟
الأنظمة التي لا تتراجع في الأوقات نفسها يمكن أن يخفّف بعضها حدّة الفترات الصعبة لبعض. ويقيس الارتباط مدى تحرّك نظامين معاً من شهر إلى شهر: 1 يعني أنهما يتحركان معاً تماماً، و0 يعني أنه لا علاقة بينهما. وكلما انخفض الارتباط، كان أداء المزيج منهما أكثر سلاسة.
اختر الأنظمة التي تريد ضمّها إلى المزيج، وحدّد وزن كل منها في الجدول. كل 1% من الوزن يعادل $1,000: فالأوزان التي مجموعها 100% تبدأ الرسم بمبلغ $100,000، والتي مجموعها 70% تبدؤه بمبلغ $70,000، في بداية الفترة المشتركة بين الأنظمة المختارة. ثم يُعاد توزيع الحساب على هذه الأوزان في نهاية كل شهر: تنتقل الأموال من الأنظمة الأفضل أداءً في ذلك الشهر إلى الأضعف، فتعود حصة كل نظام إلى الوزن الذي حدّدته. وتبدأ الأوزان متساوية.
مبلغ ابتدائي $100K موزّع كالتالي: Harrier_SPY 25%, Owl_SPY 25%, Crane_ETF 25%, Stork_NDX 25%، من يناير 2005 إلى سبتمبر 2026. القيمة في نهاية الفترة $1.4M، والنمو السنوي المركب 12.9%، وأسوأ تراجع في نهاية شهر −16.6%، ونسبة شارب 1.30، ونسبة سورتينو 2.33.
كيف تقرأ هذا الرسم البياني
منحنيات رأس المال بمقياس لوغاريتمي. الخط البرتقالي يمثّل مزيجك. كل 1% من الوزن يعادل $1,000، لذا يبدأ المزيج بمجموع أوزانك (70% تعني $70,000)، ويُعاد توزيعه عليها في نهاية كل شهر. ويبدأ خط كل نظام من وزنه (25% تعني $25,000)، ثم تُضاف إليه كل زيادة أو نقص حققه داخل المزيج، لذا يساوي مجموع الخطوط المزيج. والخط الأبيض هو SPY، المؤشر المرجعي، مع إعادة استثمار التوزيعات، بدءاً من $100,000. وفي الأسفل تراجع المزيج، أي كم كان دون أعلى قيمة سابقة بلغها. مرّر المؤشر فوق الرسم أو المسه لقراءة قيم أي شهر. اختبارات تاريخية افتراضية، بالدولار الأمريكي. ليست حساباً حقيقياً، ولا تنبؤاً.
| الارتباط | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النظام | الوزن | النمو السنوي المركب | أقصى تراجع | شارب | سورتينو | Harrier | Owl | Crane | Stork |
| 8.2% | −21.8% | 0.80 | 1.24 | 1.00 | 0.20 | 0.69 | 0.46 | ||
| 8.5% | −27.2% | 1.07 | 1.79 | 0.20 | 1.00 | 0.26 | 0.18 | ||
| 10.8% | −23.5% | 0.87 | 1.45 | 0.69 | 0.26 | 1.00 | 0.47 | ||
| 22.7% | −30.4% | 1.12 | 2.13 | 0.46 | 0.18 | 0.47 | 1.00 | ||
| المزيج | 100% | 12.9% | −16.6% | 1.30 | 2.33 | ||||
| SPY | المؤشر المرجعي | 10.8% | −50.8% | 0.77 | 1.19 | 0.69 | 0.40 | 0.69 | 0.55 |
| Harrier | Owl | Crane | Stork | |
|---|---|---|---|---|
| Harrier | 1.00 | 0.08 | 0.59 | 0.21 |
| Owl | 0.08 | 1.00 | 0.05 | −0.20 |
| Crane | 0.59 | 0.05 | 1.00 | 0.22 |
| Stork | 0.21 | −0.20 | 0.22 | 1.00 |
كيف تقرأ معاملات الارتباط
الارتباط بين التغيّرات الشهرية خلال الفترة نفسها: كلما كان اللون الأزرق أغمق، كان تحرّك النظامين معاً أوثق؛ واللون الرمادي يعني أنهما مالا إلى التحرك في اتجاهين متعاكسين. أما الصفوف ذات النص الباهت فهي لأنظمة غير مضمومة إلى المزيج.
ليس مزيجاً مقترحاً: كيف تُحسب هذه الأرقام
هذا القسم عملية حسابية على المنحنيات المحاكاة أعلاه، وليس مزيجاً مقترحاً: أنت من يحدّد الأوزان، ونحن لا نوصي بأي تركيبة أو توزيع. والتكاليف المحتسبة هي فقط تكاليف اختبار كل نظام، ولا تُحتسب أي تكلفة لعمليات إعادة التوزيع الشهرية. وتغطي الأرقام هنا الفترة المشتركة بين الأنظمة المختارة فقط، ويُحسب أقصى تراجع ونسبتا شارب وسورتينو من قيم نهاية الشهر بافتراض فائدة صفرية؛ لذا تختلف عن أرقام صفحة كل نظام، التي تغطي فترة الاختبار كاملة بقيم يومية.