Katalog
Sistemler
Araştırıp geliştirdiğimiz kural tabanlı sistemler. Her sistemin ne yaptığını, simülasyonda nasıl davrandığını ve sizden ne kadar zaman istediğini anlatıyoruz.
Ücretli sistemlerin kurallarını burada yayımlamıyoruz: ne filtreleri, ne parametreleri, ne de sistemin hangi hisse ya da fonlar arasından seçim yaptığını. Bir sistem kod olarak yayımlandığında bunların hepsini, varsayımları açıkça yazılmış okunaklı Python kodu olarak eksiksiz alırsınız. İki ücretsiz sistemin sayfasında ise kurallarından ve kodundan birer bölüm yer alır.
Buradaki bütün sistemler gün sonu verisiyle çalışır: her işlem günü için tek bir fiyat mumu. Hiçbiri 5 dakikalık, 10 dakikalık ya da saatlik grafik kullanmaz; hiçbiri piyasa açıkken ekran başında beklemenizi istemez. Her kartta, sistemle ne sıklıkla ilgilenmeniz gerektiği yazar: günlük, haftalık ya da aylık.
Bu sayfadaki bütün rakamlar varsayımsal geriye dönük testlerdir: gerçek bir hesaba ait değildir, tahmin de değildir. Açıklamanın tamamını okuyun
-
Harrier_SPY
Trend takibi: ya tamamen piyasada ya tamamen nakitte
- Yıllık bileşik büyüme
- %9,43
- En büyük geri çekilme
- −%24,4
- Sortino (2005 – 2026)
- 1,24
- Kontrol sıklığı
- Aylık
-
Owl_SPY
Zayıf bir günün ardından gece pozisyonu
- Yıllık bileşik büyüme
- %8,46
- En büyük geri çekilme
- −%29,3
- Sortino (2005 – 2026)
- 1,79
- Kontrol sıklığı
- Günlük
-
Crane_ETF
Sabit bir ETF sepeti içinde aylık rotasyon
- Yıllık bileşik büyüme
- %10,84
- En büyük geri çekilme
- −%27,0
- Sortino (2005 – 2026)
- 1,45
- Kontrol sıklığı
- Aylık
-
Stork_NDX
Volatilite hedefli göreli momentum
- Yıllık bileşik büyüme
- %22,69
- En büyük geri çekilme
- −%36,7
- Sortino (2005 – 2026)
- 2,13
- Kontrol sıklığı
- Aylık
Sonuçlar simülasyondur. Grafiklerin hepsi Ocak 2005'te, 100.000 dolardan başlar; Sortino da aynı ayları ay sonu değerleriyle ölçer. Yıllık bileşik büyüme ve en büyük geri çekilme ise her sistemin testinin tamamından gelir. Her sistemin sayfasında test dönemi, maliyetler, sistemin hangi hisse ya da fonlarla çalıştığı ve bütün varsayımlar yazar. Araştırması biten yeni sistemleri buraya ekliyoruz.
Bu sistemleri nasıl kullanabilirsiniz?
Kurumlar modellerimizi ve araçlarımızı lisanslayabilir ya da kendi sistemlerini bize geliştirtebilir. Bireysel yatırımcılar Harrier_SPY ve Owl_SPY sistemlerini bugün ücretsiz Python kodu olarak alabilir. Crane_ETF ve Stork_NDX ise yakında ücretli kod sürümü olarak çıkacak; bunları da kendi verinizle siz çalıştırırsınız.
Sistemleri birleştirmek
Sistemleri birlikte çalıştırırsanız ne olur?
Kötü dönemleri farklı zamanlara denk gelen sistemler, birbirinin en zor dönemlerini yumuşatabilir. Korelasyon, iki sistemin aylık sonuçlarının ne kadar birlikte hareket ettiğini ölçer: 1, ikisinin hep aynı yöne gittiğini; 0, aralarında hiçbir bağ olmadığını gösterir. Korelasyon ne kadar düşükse, iki sistemin birleşimi o kadar dengeli ilerler.
Birleştirmek istediğiniz sistemleri tablodan işaretleyin ve her birinin ağırlığını yazın. Ağırlığın her %1'i 1.000 dolardır: Toplamı %100 olan ağırlıklar grafiği 100.000 dolarla, %70 olanlar 70.000 dolarla başlatır. Başlangıç noktası, işaretli sistemlerin hepsinin verisinin bulunduğu ilk aydır. Her ayın sonunda hesap yeniden bu ağırlıklara göre dengelenir: O ay en iyi giden sistemlerden en geride kalanlara para aktarılır ve her sistemin payı yeniden sizin belirlediğiniz ağırlığa döner. Başlangıçta bütün ağırlıklar eşittir.
$100K, Harrier_SPY %25, Owl_SPY %25, Crane_ETF %25, Stork_NDX %25 olarak bölündü (Oca 2005 – Eyl 2026). Dönem sonunda $1,4M; yıllık bileşik büyüme %12,9, ay sonları arasındaki en büyük düşüş −%16,6, Sharpe 1,30, Sortino 2,33.
Bu grafik nasıl okunur
Sermaye eğrileri, logaritmik ölçek. Turuncu çizgi birleşiminizdir. Ağırlığın her %1'i 1.000 dolardır; bu yüzden birleşim, ağırlıklarınızın toplamıyla başlar (%70, 70.000 dolar demektir) ve her ay sonunda yeniden bu ağırlıklara göre dengelenir. Her sistemin çizgisi kendi ağırlığıyla başlar (%25, 25.000 dolardır) ve birleşim içindeki her artışını ya da düşüşünü ekler; bu yüzden çizgilerin toplamı birleşime eşittir. Beyaz çizgi, karşılaştırma ölçütü olan SPY'dir: temettüleri yeniden yatırılmış olarak 100.000 dolarla başlar. Alttaki grafik birleşimin geri çekilmesini, yani bir önceki zirvesinin ne kadar altında kaldığını gösterir. Herhangi bir ayın değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin ya da dokunun. Varsayımsal geriye dönük testler, ABD doları. Gerçek bir hesaba ait değildir, tahmin de değildir.
| Korelasyon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem | Ağırlık | CAGR | En büyük geri çekilme | Sharpe | Sortino | Harrier | Owl | Crane | Stork |
| %8,2 | −%21,8 | 0,80 | 1,24 | 1,00 | 0,20 | 0,69 | 0,46 | ||
| %8,5 | −%27,2 | 1,07 | 1,79 | 0,20 | 1,00 | 0,26 | 0,18 | ||
| %10,8 | −%23,5 | 0,87 | 1,45 | 0,69 | 0,26 | 1,00 | 0,47 | ||
| %22,7 | −%30,4 | 1,12 | 2,13 | 0,46 | 0,18 | 0,47 | 1,00 | ||
| Birleşim | %100 | %12,9 | −%16,6 | 1,30 | 2,33 | ||||
| SPY | Karşılaştırma ölçütü | %10,8 | −%50,8 | 0,77 | 1,19 | 0,69 | 0,40 | 0,69 | 0,55 |
| Harrier | Owl | Crane | Stork | |
|---|---|---|---|---|
| Harrier | 1,00 | 0,08 | 0,59 | 0,21 |
| Owl | 0,08 | 1,00 | 0,05 | −0,20 |
| Crane | 0,59 | 0,05 | 1,00 | 0,22 |
| Stork | 0,21 | −0,20 | 0,22 | 1,00 |
Korelasyonlar nasıl okunur
Aynı aylardaki aylık değişimlerin korelasyonu. Mavi ne kadar koyuysa, iki sistem o kadar birlikte hareket etmiş demektir; gri ton, birbirlerinin tersine gitme eğiliminde olduklarını gösterir. Yazısı soluk satırlar, birleşime dahil olmayan sistemlerdir.
Önerilen bir birleşim değildir: bu rakamlar nasıl hesaplanır
Bu bölüm, yukarıdaki simülasyon eğrileri üzerinde yapılmış bir hesaptır; size önerdiğimiz bir birleşim değildir. Ağırlıkları siz belirlersiniz; hiçbir birleşimi ya da ağırlığı önermiyoruz. Maliyet olarak yalnızca her sistemin kendi testindeki maliyetler vardır; aylık dengeleme işlemlerine maliyet yansıtılmamıştır. Buradaki bütün rakamlar yalnızca işaretli sistemlerin ortak dönemini kapsar. En büyük geri çekilme, Sharpe ve Sortino ay sonu değerlerinden ve sıfır faizle hesaplanır. Bu yüzden, testin tamamını günlük değerlerle ölçen sistem sayfalarındaki rakamlardan farklıdır.